Kantitatif Ticaret nedir?
Kantitatif ticaret, doğru zamanda düşük değerli hisse senetleri seçmek ve karlı bir ticaret yapmak amacıyla hisse senetlerinin hareket ve davranışındaki kalıpları ve eğilimleri değerlendirmek için matematiksel modeller ve hesaplamalar kullanan bilgisayar yazılımı tabanlı bir ticaret stratejisidir. Genellikle işlem gördükleri fiyat ve hacim gibi girdilere dayanır. Hisse senetleri çoğunlukla sabit bir kalıba sahip değildir ve kantitatif ticaret tekniklerinin bu eğilimlerden yararlanmaya yardımcı olduğu döngüsel kalıplara sahiptir.
Bunun arkasındaki temel amaç, düşük fiyatlı hisse senetleri seçmek ve gerçek değerlerinin üzerinde fiyatlandırılan varlıklar bulmaktır. Yatırım kararı verme sürecinden insan müdahalesini ortadan kaldırır. Bilgisayar programına dayalı bir model olmanın nedeni, insan zihninin gözden kaçırabileceği bir eğilim yakalayabilir.
Nicel ticaret stratejileri günümüzde perakende yatırımcılar tarafından da kullanılmaktadır.
Açıklama
Nicel ticaret modelleri, matematiksel model oluşturma için temel girdileri olarak fiyat ve hacme sahiptir.
Bu ticaret yöntemlerinin algoritmik ve karmaşık istatistiksel modelleri vardır. Hızlı tempolu ve kısa vadeli ticaret hedefleridir. Kantitatif tüccar, hareketli ortalamalar gibi sayısal araçlarla daha bilgili, istatistiksel araçlardan biridir. Tüccarlar, keskin ticaret stratejileri oluşturmak için teknolojiden, matematiksel ve istatistiksel modellerden yararlanır. Nicel tüccarlar bir ticaret stratejisi alır ve tarihsel verilere dayalı bir matematiksel model oluşturur.
Model daha sonra test edilir ve değerlendirilir. Model sonuç verirse, model daha sonra gerçek sermaye ve piyasa ticareti için kullanılır. Bu modellerin işleyişi, hava durumunu tahmin etmek için geçmiş verilere dayalı olasılıklı tekniklerin kullanıldığı iklim tahminine benzer. Aynı yöntem, yatırımcılar tarafından yatırım kararları vermek için verileri pazarlamak için kullanılır.
Kantitatif Ticaret Örnekleri
Bob'un bir XYZ fonu işlettiğini varsayalım. Hisse senetlerini seçmek ve toplamak için algoritmik bir sistem kullanıyor.
- Sistem, hisse senedi seçmek ve seçmek için ivme, değer, kazanç ve hacim olmak üzere beş kategoride 50'den fazla değişkeni tarar.
- Sistem her değişkene bir değer atar ve Bob en yüksek derecelendirmeye sahip olanları seçer.
Kantitatif Ticaretin Bileşenleri
Genel olarak dört ana bileşenden oluşur.
# 1 - Strateji Tanımlama
Bir strateji bulmakla, bir pazar fırsatından yararlanmakla ve işlem sıklığını daraltmakla başlar. Herhangi bir nicel ticaret planı, kapsamlı bir araştırma dönemi ile başlar. Süreç, bir strateji tasarlamayı, stratejinin mevcut stratejiler kümesine uygun olup olmadığını değerlendirmeyi ve stratejiyi test etmek için gereken verileri toplamayı ve daha fazla getiri elde etmek ve riski azaltmak için stratejiyi yükseltmeye çalışmayı içerir.
Bir perakende yatırımcı, sermaye ihtiyacını ve işlem maliyetlerinin kararlarını nasıl etkileyeceğini belirlemelidir. Çeşitli halka açık forumlar karlı ticaret stratejileri sağlar. İşlem maliyetleri dahil olmak üzere işlem sonuçlarının mevcut olduğu çeşitli kaynaklar vardır. Nicel yazılar, çeşitli ticaret stratejilerini derinlemesine tartışır. Ticaret dergileri, fon evleri tarafından geliştirilen stratejileri açıklar.
# 2 - Strateji Geriye Dönük Test
Geriye dönük test, kullanılan tekniğin tarihsel ve örneklem dışı veriler üzerinde kullanıldığında karlı olduğuna dair kanıt sağlamayı amaçlamaktadır. Stratejinin gerçek pazarda nasıl çalışacağına dair kanıt sağlar. Geriye dönük test, stratejinin ne kadar başarılı olacağına dair kesin bir kanıt değildir. Mümkün olduğu kadar ortadan kaldırılabilecek çok sayıda önyargıya tabidir. Geriye dönük testin diğer faktörleri arasında geçmiş kayıtların mevcudiyeti, ilgili işlem maliyetleri ve uygun bir geriye dönük test yöntemine karar verilmesi yer alır. Stratejiye karar verildikten sonra, testi gerçekleştirmek için geçmiş kayıtların toplanması gerekir. Aynı için birçok veri kaynağı var. Maliyetleri, verilerin kalitesine göre değişir.
# 3 - Yürütme Sistemleri
Bir yürütme sistemi, ticaret stratejisi tarafından oluşturulan bir dizi alım satımın yürütüldüğü bir yoldur. Ticaret yürütme yarı manuel veya otomatik olabilir. Bir yürütme sistemi tasarlarken en büyük endişe aracılık ile arayüz ve işlem maliyetlerinin en aza indirilmesidir. İdeal yol, bir işlemin yürütme mekanizmasını otomatikleştirmek olacaktır. Araştırmaya odaklanmanıza ve daha yüksek frekanslı stratejiler yürütmenize olanak tanır.
# 4 - Risk Yönetimi
Kantitatif ticaretteki son konu risk yönetimidir. Komisyoncunun iflası olan teknoloji riski, aracılık riski gibi önyargıları içerir. Kısaca, ticareti engelleyebilecek olası her şeyi içerir.
Nasıl Nicel Tüccar Olunur?
Potansiyel Quant Trader, nicel ticarete başlamadan önce uygun becerilere ve araçlara sahip olmalıdır. Finans, matematik ve bilgisayar programcılığında güçlü bir altyapı, bir aday kantitatif tüccar olmak için ön koşullardan bazılarıdır.
Avantajlar
- Ticaretin amacı, kazançlı bir ticaretin olasılığını hesaplamaktır.
- Etkili izleme, analiz ve belirli bir hisse senedi seti üzerinde ticari kararlar vermeyi sağlar.
- Kantitatif ticaret yöntemleri, karlı ticaret kararlarını analiz etmek ve vermek için bilgisayar algoritmalarının kullanılması yoluyla etkili ticaret kararlarını geliştirir.
- Korku ve açgözlülük duygusunu ortadan kaldırır ve akılcı kararları teşvik eder, şeyleri tahmin edilecek veya şansa bırakmaz.
Dezavantajları
- Finansal piyasalar değişken olup, algoritmik modellerin tutarlı bir şekilde gelişmesini gerektirir.
- Nicel modellerin çoğu, yalnızca modelin yapıldığı belirli bir pazar türü veya koşulu için kârlıdır. Zamanla piyasa koşulları değiştikçe yeniden geliştirilmeleri gerekir.
Sonuç
Kantitatif ticaret, temel taşı olarak teknolojiye sahiptir. Daha hızlı ve karlı bir ticaret yürütme sağlar. Ancak, niceliksel modelleri körü körüne takip etmek çılgınlık olabilir.
