Pozitif Korelasyon Tanımı
Pozitif Korelasyon, değişkenlerin hareketlerinin pozitif olarak bağlantılı olduğu iki değişken arasındaki pozitif ilişkidir ve bu nedenle, bir değişken yukarı çıkarsa diğer değişken de yükselirse ve bunun tersi de geçerlidir.
Açıklama
- İki değişkenin benzer şekilde hareket etme derecesidir. İki değişken arasında 1 diyelim pozitif bir korelasyon olduğunu varsayalım. O zaman her iki değişkenin de tamamen aynı şekilde davrandığı anlamına gelir. Biri% 10 artarsa, diğeri de% 10 artacaktır ve bunun tersi de geçerlidir.
- +0.5'lik bir korelasyon, bir değişkenin% 10 artması durumunda diğer değişkenin% 5 artacağı anlamına gelir. Yani bize bir değişkenin diğerine bağımlılık derecesini verir. Finansal krizin öngörülmesinde ve hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde çok önemli. Kovaryanstan gelir.
- Kovaryans, iki değişken arasındaki Doğrusal İlişkinin yönünü verir. Kovaryans herhangi bir pozitif ve Negatif değeri alabilir.
- Diyelim ki X ve Y değişkenleri arasındaki kovaryans 1000 ve M ve K değişkenleri arasındaki kovaryans 2000. 1000 ve 2000'i görerek, hem XY hem de MK'nin pozitif olarak ilişkili olduğunu söyleyebilirsin. Yani, biri yukarı çıkarsa, diğerleri de yükselir, ancak MK arasındaki ilişkinin XY arasındaki ilişkiden iki kat daha güçlü olduğunu söyleyemezsiniz. Yani kovaryans sadece yön verir. Korelasyon, +1 ile -1 arasında sınırlandırılmış standart kovaryans formudur. Hem yön hem de güç verir.
COV (X, Y) = X ve Y arasındaki kovaryans
- SDX = X'in Standart Sapması
- SDY = Y'nin Standart Sapması
Türler
Esas olarak üç tür pozitif korelasyon vardır -
# 1 - Güçlü Korelasyon (+1,0)
Bir değişken bir yönde hareket ettiğinde, diğer değişkenler de aynı derecede aynı yönde hareket eder, o zaman bu güçlüdür. "+0,8" den büyük ile "+1,0" arasında değişir. +1 korelasyonu, değişkenlerin mükemmel bir şekilde pozitif olarak ilişkilendirildiğini gösterir. Bir değişkenin% 10 hareket etmesi durumunda diğer değişkenlerin de aynı yönde% 10 hareket edeceği anlamına gelir. Yani hem gücü hem de yönü verir.
# 2 - Orta Korelasyon (+0,5)
Bir değişken bir yönde hareket ettiğinde, diğer değişkenler de aynı yönde hareket eder, ancak derecesi aynı değildir. Bir hisse senedinin% 10 arttığını ve diğer hissenin% 5 arttığını, o zaman her iki hisse senedinin de aynı yönde hareket ettiğini, ancak büyüklüğün aynı olmadığını varsayalım.
# 3- Düşük Korelasyon (+0,2)
Burada her iki değişken de aynı yönde hareket eder, ancak derece büyük ölçüde farklılık gösterir. Bir değişken% 10 getiri veriyorsa, diğeri% 2 getiri verebilir. Yani bunu görünce, aynı yönde hareket edecekleri tahmin edilebilir, ancak hareket bundan çok az şey kazanacak.
Pozitif Korelasyon Örnekleri
Kavramı daha iyi anlamak için örnekler aşağıdadır -
Örnek 1
Benzinin fiyatı arttığında, Elektrik bakımına olan talep artar. Yani benzin fiyatındaki her artışla birlikte Elektrikli otomobile olan talebin arttığı görüldü, diyelim ki her iki ürün arasındaki korelasyon +0,8.
Örnek 2
Hisse senetleri ve piyasalar arasındaki ilişki, Finans'ta Beta ile ölçülür. Bir hisse senedinin beta değeri 1 ise, bu, piyasa ortalama olarak% 10 getiri verirse, hisse senedinin de% 10 getiri vereceği anlamına gelir. Yani tıpkı pazar gibi hareket ediyor.
Hisse Senedi Endeksini kopyalayan portföye Beta 1'li bir hisse eklenirse, portföyün riski değişmeden kalacaktır. Beta 0.5 olan bir hisse senedi eklenirse, hisse senedi piyasadan daha az riskli olduğundan portföyün genel riskini azaltacaktır. Benzer şekilde, 1'den fazla Beta'ya sahip bir Hisse senedi portföyün genel riskini artıracaktır.
Örnek 3
Ampirik olarak, bir ülkenin GSYİH'sı arttığında lüks mallara olan talebin de arttığı bulunmuştur. Dolayısıyla hem Lüks mallara hem de GSYİH'ye olan talebin pozitif bir Korelasyonu var.
Örnek 4
Tahvil fiyatı, Kupon Oranı ile pozitif korelasyonludur. Bir Tahvilin Kupon Oranı yüksekse, tahvil daha yüksek kuponlar verdiğinden fiyatı da yüksek olacaktır, bu nedenle tahvil piyasada daha cazip hale gelecek ve tahvilin fiyatı da, tahvilin riskini görmezden gelmeye başlayacaktır. bağ.
Örnek 5
Belirli bir ülkenin ihracatı arttıkça, uluslararası para piyasasında yerel para birimine olan talep artar çünkü insanlar ülkenizden satın alınan malların ödemelerini yapmak için kendi para biriminize ihtiyaç duyacaklardır. Böylece Ana para birimi değer kazanmaya başlar. Bu, para birimi ve İhracat arasında Olumlu bir Korelasyondur.
Pozitif Korelasyon - Negatif Korelasyon
Pozitif korelasyon, değişkenlerin aynı yöndeki pozitif doğrusal hareketini gösterir. Bir hisse senedi artarsa ve onunla birlikte başka bir hisse de artarsa, o zaman pozitif bir korelasyondur. Negatif bir korelasyon, her iki değişkenin ters yönde hareket ettiği yerdir. Bir hisse senedi artarsa ve diğer hisse azalırsa, Negatif Korelasyon gösteriyor demektir. Birçok emtia, hisse senedi ve diğer finansal araçlarda pozitif ve negatif korelasyonlar bulunur
Sonuç
Pozitif Korelasyon, iki değişken arasındaki pozitif doğrusal ilişkinin derecesini tahmin etmemize yardımcı olan çok önemli bir ölçüdür. Bir portföydeki riski artırmak veya azaltmak için yatırımcılar ve fon yöneticileri tarafından kullanılan en önemli ölçüdür. Birçok finansal gerilemeyi önceden tahmin etmemize yardımcı olur. Belirli bir pazarın GSYİH ile olumlu bir ilişkisi varsa ve GSYİH düşerse, pazarın da düşeceği tahmin edilebilir. Dolayısıyla, değişkenler arasındaki korelasyonları izlemek, bir değişkenin diğerine göre hareketini anlamamıza yardımcı olacaktır.
