Basel II nedir?
Basel II, Asgari Sermaye Gereksinimi, Denetleyici Gözden Geçirme ve Rol ve Piyasa disiplini ve açıklamasına ilişkin ikinci düzenlemeler grubudur ve şeffaf ve risksiz bir bankacılık ortamını sürdürmek amacıyla Basel Banka Denetim Komitesi tarafından Uluslararası Bankalar için oluşturulmuştur.
Açıklama
Bankacılık sistemi tamamen güvene bağlıdır. Yatırımcılar, ancak paralarının güvence altına alındığını bildiklerinde güven kazanabilirler. Basel II normları, bankaların kendi başlarına risk almalarını engelleyen ve mevduat sahiplerinin parasına saygı duymayan düzenlemeler olacak şekilde tasarlanmıştır. Herhangi bir bankanın iş modeli, tasarruf veya sabit mevduat şeklinde mevduatları kabul etmek ve bu sermayeyi bireylere veya işletmelere kredi vermek için kullanmaktır. Dolayısıyla, düzenleyicilerin ana odak noktası, sermaye girişine karşı giriş akışının ne kadar olduğunu kontrol etmek olmalıdır. Basel 2 normları, diğer alanların yanı sıra bankaların asgari sermaye gereksinimine odaklanmaktadır.
Basel II'nin Hedefleri
- Herhangi bir risk durumunda yatırımcının parasını kurtarmak için bankaların ellerinde tuttukları varlıklara göre sermaye ayırmaları gerekecektir. Bankanın varlıkları, kredi verme gibi bankanın yaptığı yatırımlardır. Basel 2'nin amacı, bankanın yatırım yapmayı planladıkları varlıkla ilgili kapsamlı bir risk analizi yapmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, varlıklara dahil olan risk faktörü dikkate alınarak sermaye tahsis edilmelidir.
- Daha önceki Basel'in amacı, bankaların yalnızca krediyi verdiği kişi veya kuruluşun kredi riskine odaklanmasını sağlamaktı. Artık bir banka kredi riskinin yanı sıra operasyonel ve piyasa riskine de odaklanmalıdır.
- Bankaların açıklama zorunluluğu artırılarak, herhangi bir piyasa katılımcısının, bankanın varlıklarına göre uygun sermayeye sahip olup olmadığını kendi başına hesaplamasına yardımcı olacaktır. Amaç, bir şeyi düzenleyiciler tarafından gözden kaçırılırsa, diğer katılımcılar bunu bulabilecek şekilde açık hale getirmektir.
Basel II Sütunları
BASEL II'nin Sütunları, Asgari Sermaye Gereksinimi, Denetleyici İnceleme ve rol ve Piyasa disiplini ve ifşasıdır.
# 1 - Minimum Sermaye Gereksinimi
Daha önceki sermaye gereksinimi, bankanın elinde tuttuğu varlığa dayanıyordu. Her varlık eşit değildir, risk açısından. Yani pratik olarak düşünürseniz, banka çok riskli bir varlığa ve çok güvenli bir varlığa sahipse. Temerrüt için sermaye rezervi her iki varlık için aynı mı olmalıdır? Değil. Riskli varlıklar için daha yüksek, daha az riskli varlıklar için daha düşük olmalıdır. Dolayısıyla bu sütun, bankanın varlıkları risk ağırlıklı varlıklar olarak da bilinen riske göre hesaplamasını sağlar. Artık banka sadece kredi riskini değil, aynı zamanda varlıklarla ilgili operasyonel riski de göz önünde bulunduracak ve sermaye ihtiyacına karar verecektir. Basel 2'ye göre, asgari sermaye gereksinimi risk ağırlıklı varlıkların% 8'idir.
# 2 - Denetleyici İnceleme ve Rol
Uygun denetim yapılmazsa düzenlemelerin bir faydası olmaz. Basel II'ye göre, bankanın yatırım yaptığı varlıkların operasyonel, kredi ve piyasa riskini karşılayacak yeterli sermayeyi karşılayıp karşılamadığını denetlemek denetçinin birincil görevidir. Böylece denetçi günlük olarak müdahale edebilir. sermayenin istenen eşiğe düşmediğinden emin olmak için operasyonlar. Denetim otoritesinin gözden geçirme rolü son derece güçlü olmalı ve her zaman sermayeyi gereken seviyenin üzerinde tutmaya çalışmalıdır.
# 3 - Piyasa Disiplini ve Açıklama
Günümüzde piyasalar son derece disiplinlidir. Bankaların asgari sermaye ihtiyacı konusunda bilgili piyasa katılımcıları bulunmaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir zamanda banka istenen sermaye gereksinimi düzeyinin altına düşerse, piyasa katılımcıları bunu bankalar tarafından yapılan açıklamalarla özdeşleştirebilirler. Bu, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Basel 2, bankaların tam ve zamanında açıklamalar yapmasını belirtti.
Basel II'nin Etkileri
BASEL II'nin ana hedefi, yüksek riskli varlıkları yönetirken bankacılık sektörünü daha dikkatli hale getirmektir. Sermaye gereksinimi şu anda Risk ağırlıklı varlıklara dayandığından, bankalar daha düşük dereceli bireylere / işletmelere kredi verirken ekstra spread uygulamak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla artık riskli işletmelerden para toplamak gerçekten zor olacak. Mevduat sahipleri bankacılık sektörüne daha çok güvenecekler ve harcama yapmak yerine daha çok tasarruf etmeye başlayacaklar. Bu, bankacılık sektörünün sermaye tabanını daha da artıracaktır.
Basel 2 - Basel 3
- Basel 3, Basel 2 üzerine inşa edilmiştir. Böylece düzenleyicilerin daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini düşündükleri alanlar, bu alanlar daha sıkı hale getirilmiştir. Sermaye gereksinimi, BASEL 2'ye kıyasla daha katıdır.
- Basel 3, piyasa riski ile varlığın riski arasında bir ilişki kurmak için bankanın yatırım yapmayı planladığı varlıkların kredi notlarını değerlendiriyor.
- Sermaye Oranları, bankaların sermaye durumunu bulmak için son derece önemlidir. Basel 3, sermaye oranı şartlarını sıkılaştırdı.
- Bankaların riskli zamanlar için tutulan sermayesi, 1. Sıra Adi Sermaye, 1. Kuşak Sermaye ve 2. Kuşak sermayeye bölünmüştür.
- Her üç bölümden oluşan genel sermaye gereksinimi Basel 2'de% 8 idi, aynı kaldı. Değişiklikler, Ortak Sermaye Tier 1 sermaye ve Tier 1 sermaye içinde yapılır.
- Asgari Ortak Sermaye Tier 1 sermaye% 4'ten% 4,5'e ve Asgari Katman sermayesi% 4'ten% 6'ya değiştirildi.
Basel II'nin Avantajları
- Sıkı sermaye gereksinimi normları nedeniyle bankacılık sektörünün daha güvenli olmasına yardımcı olmuştur.
- Sıkı denetim, birçok bankanın öngörülen minimum sermaye gerekliliğinden sapmamasına yardımcı oldu. Bu uygulama, bankaların kendilerini en kötü senaryolardan kurtarmalarına yardımcı oldu.
- Bilgilendirme zorunluluğu, bankacılık sektörünün daha şeffaf olmasına yardımcı olmuş ve dünyanın her yerinden yatırımcıların bilinçli bir karar vermesine olanak sağlamıştır.
Basel II'nin dezavantajları
- Eksikliği tahmin etmeye yardımcı olan çok önemli sermaye oranlarının önemi yoktu.
- Olağanüstü sonuçlar dikkate alınarak asgari sermaye gereksinimleri belirlenmemiştir. Aşırı kriz durumunda, BASEL II düzenlemeleri bile bir bankayı kurtaramaz. Bir banka riskli varlıklara çok fazla yatırım yapmışsa ve tüm piyasa düşerse, sermaye rezervinin hiçbir faydası olmayacaktır. Bir banka çalıştırması olacak.
Sonuç
Bankacılık sektörünü daha güvenli hale getirmek için Basel II normları geliştirildi. Tüm finans sektörü, her şeyin güvene bağlı olduğunu anlamalıdır. Bu nedenle, bir en iyi uygulamanın yalnızca kural olarak yapılırsa izleneceği anlamına gelmemelidir. Bankalar her zaman en iyi uygulamayı izlemeye çalışmalı ve daha az riskli varlıklara yatırım yapmalıdır. Bankalar başkalarının parasıyla ilgileniyor, bu yüzden sorumluluk orada olmalı.
