Korelasyon Matrisi nedir?
Korelasyon Matrisi, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ve bunların hareketlerindeki karşılıklı ilişkiyi gösteren istatistiksel bir yöntemdir. Kısacası, değişkenler arasındaki ilişkiyi ve bağımlılığı tanımlamaya yardımcı olur. Çok yaygın olarak kullanılan bir mekanizmadır ve birkaç isim vermek gerekirse Yatırım Yönetimi, Risk Yönetimi, İstatistik ve Ekonomi alanında uygulamasını bulur.
Açıklama
Aşağıda gösterildiği gibi değişkenler arasındaki korelasyonu gösteren bir matris tablosu aracılığıyla yapılan değişkenler arasındaki bağımlılıkların belirlenmesine yardımcı olur.
Farklı vadelerdeki Tahviller arasında bir Korelasyon matrisinden alıntı
Yukarıdaki tablo, Hükümet tarafından ihraç edilen farklı artık vadeye sahip farklı tahviller arasındaki korelasyon matrisidir. 0,25 yıl vadeli bir tahvil ile 0,5 yıl vadeli bir tahvilin, fiyat hareketlerinde ve benzer şekilde diğer vadeli tahviller için korelasyon katsayısı 0,97 oranında olduğunu yorumlamamızı sağlar.
Excel'de Korelasyon Matrisi Nasıl Oluşturulur?
- Korelasyon yapılması gereken verileri oluşturun. Bizim durumumuzda, Nifty endeksinin parçası olan Nifty fiyat Endeksini ve belirli Hisse Senetlerini aldık.
- Microsoft Excel'de Veri sekmesi altında bulunan Veri Analizi özelliği altındaki Korelasyon işlevini kullanın.
- Yukarıda sunulan veri giriş aralığını seçin ve Tamam'a tıklayın.
- Matris, aşağıda gösterildiği gibi Excel tarafından oluşturulacaktır:
Örnekler
Xavier Bank, tahvil riskini kalan vadeye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır:
Aşağıda gösterildiği gibi, Excel aracını (yukarıda tartışılmıştır) kullanarak fiyat hareketine dayalı olarak farklı tenor tahvilleri arasında bir Korelasyon matrisi oluşturmuştur:
Xavier Bank, maruziyete dayalı matrisini aşağıda gösterildiği gibi çeşitli tenörlere göre hesapladı:
Ayrıntılı hesaplama için aşağıdaki Excel sayfasını bulun:
Korelasyon Matrisi ve Kovaryans Matrisi
| Temel | Korelasyon Matrisi | Kovaryans matrisi | ||
| İlişki | Değişkenler arasındaki hem yönü (Pozitif / Negatif) hem de karşılıklı ilişki yoğunluğunu (Düşük / Orta / Yüksek) ölçmeye yardımcı olur. | Yalnızca değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ölçer. | ||
| Alt Küme ve İyi Tanımlanmış Aralık | Kovaryansın bir alt kümesidir ve (-1 ile 1) arasında tanımlanmış bir değer aralığına sahiptir. | Daha geniş bir kavramdır, ancak tanımlanmış bir aralığı yoktur (sonsuza kadar gidebilir) ve tek başına değerleri ilişkiyi tam olarak belirlemede yardımcı olabilir. | ||
| Boyut | Boyutsuzdur. | Kovaryans Matrisinin boyutu vardır. |
